martedì 24 giugno 2014

Tecnica Trading Rottura della Barra di Inversione: capire quando entrare con più strategie

Pamela     martedì, giugno 24, 2014     4 commenti

La tecnica di trading con la rottura della barra d'inversione è uno dei punti fermi dei trader professionisti, tuttavia se entrassimo su tutte le rotture di una barra d'inversione il nostro trading sarebbe sicuramente negativo, quindi è necessario avere dei parametri per rafforzare la tecnica e renderla affidabile e proficua.

Pur avendo una generica definizione unica di barra d'inversione, ogni trader di successo ha un modo diverso di operare con essa.

Qual è il modo giusto e meno rischioso? Dipende dalla tua operatività, dai mercati che segui e dalla tua propensione al rischio. Nessuna strategia di trading è valida in assoluto per tutti i trader, ognuno deve trovare qual è la più giusta per sé e modellarla ulteriormente alla propria operatività.

Le regole generali tuttavia restano invariate.

Cos'è una barra d'inversione?



Una barra d'inversione è una barra di prezzo che mostra un possibile cambiamento di direzione del mercato. Dopo un trend ribassista, è la prima barra rialzista (chiusura più alta dell'apertura) che si forma dopo un minimo di periodo. Appunto una barra che inverte la tendenza ribassita, almeno momentaneamente.
Viceversa, in un mercato rialzista, la barra d'inversione è la prima barra ribassista (chiusura minore dell'apertura) che si forma dopo un massimo di periodo.

Non è detto che dopo tale barra il mercato debba per forza cambiare direzione. Capita spesso infatti che una barra d'inversione diventi solo un momento di pausa del trend del momento, un cosiddetto ritracciamento

Come fare trading con la tecnica della rottura della barra d'inversione?


Un metodo validissimo è stato già descritto in alcuni articoli precedenti, ossia la strategia di trading di Joe Ross della barra gimmee d'inversione con le bande di Bollinger.

In questo articolo però voglio approfondire la tecnica della rottura della barra d'inversione per rendere la strategia molto più forte.

Per fare ciò ho semplicemente intersecato due tecniche che sono diventate un'unica strategia di trading con la rottura della barra d'inversione. 

La prima tecnica è quella appunto di Joe Ross che ti ho menzionato prima, mentre la seconda è la strategia SMTP (Spent Market Trading Pattern) di Laurence A. Connors.

Connors aggiunge dei particolari importanti a questa tecnica di trading per dargli più efficacia nel lungo periodo. Il suo trading di breve termine infatti non è daytrading come quello di Ross, ma trading infrasettimanale, quindi necessita di maggiori segnali.

La barra d'inversione di Connors - per essere attendibile - deve formare un massimo di periodo (o minimo) di più di 10 barre. Nel suo caso sono 10 giorni, tuttavia è una regola che possiamo tranquillamente applicare anche su time frame intraday, cercando di non andare al di sotto dei 15 minuti.

Ad esempio, nel trading intraday cercheremo un'entrata solo se la barra d'inversione che si è formata è (fino a quel momento) il massimo o il minimo di giornata o comunque di più di 10 barre. 

Esistono altri particolari che possono migliorare tale strategia:

  • la barra d'inversione deve avere un'escursione di prezzo maggiore delle ultime 10 barre, ossia la distanza tra il massimo e il minimo della barra deve essere maggiore della distanza tra massimo e minimo delle ultime 10 barre;
  • la chiusura deve trovarsi nell'ultimo quarto della barra d'inversione opposto al massimo o al minimo del periodo, quindi più vicina al massimo nel caso sia rialzista o al minimo se ribassista.
"Si potrebbe affermare che 10 barre d'inversione su 100 generano un reale segnale d'inversione... a mio avviso, le barre d'inversione standard sono soggette a generare falsi segnali e quindi non rappresentano un indicatore affidabile."
Jack Schwager

Ecco perché risulta assolutamente necessario cercare di rafforzare il segnale il più possibile, qualsiasi sia la tecnica di trading che utilizzi. Nel nostro caso, una barra d'inversione - con gli elementi segnalati da Ross e Connors - offre un'affidabilità della tecnica abbastanza alta.

Quando entrare con la tecnica della barra d'inversione?


Dopo aver riscontrato i segnali e dunque la reale affidabilità della barra d'inversione, si entra alla rottura del minimo di una barra d'inversione ribassista o del massimo di una barra d'inversione rialzista.

Talvolta, su alcuni strumenti e su time frame intraday bassi soprattutto, la reale rottura avviene solo su secondo attraversamento, quindi si può decidere anche di aspettare che il prezzo rompa la prima volta il limite d'entrata e poi ritorni all'interno della barra per poi entrare alla seconda rottura del limite d'entrata. Questa pratica rafforza il segnale, limita il rischio, anche se talvolta il prezzo può partire senza di noi, ma se abbiamo un piano di trading solido, poco importa, nel lungo periodo saremo sempre in guadagno.

Dove mettere lo stop loss?

Questo dipende da te, dalla tua propensione al rischio e dal tuo trading. Lo stop tecnico solitamente è sul minimo (o sul massimo) di una barra d'inversione rialzista (o ribassista). Tuttavia si può ridurre il rischio anticipando l'entrata su time frame più basso per avere la possibilità di uno stop tecnico più adeguato alle nostre esigenze oppure optare per uno stop loss in denaro (il massimo che sei disposto a perdere per quel trade) e chiudere in anticipo se il prezzo non va verso la tua direzione entro un certo numero di barre (stop a tempo).

Quando prendere profitto?


Prendi sempre profitto con una parte della posizione dopo qualche punto in base al time frame su cui stai operando e lascia correre i profitti con la restante posizione, cercando di proteggere il profitto con un trailing stop automatico o manuale (io prediligo quest'ultimo se posso seguire il trade dal pc o da un dispositivo mobile).

C'è ancora molto da dire sull'argomento. Prossimamente approfondirò la questione con qualche esempio pratico di trading con la tecnica della rottura della barra d'inversione.

Comincia a far pratica in demo per imparare a riconoscere su un grafico una barra d'inversione affidabile e quando inizi in reale, prova prima con il bonus forex senza deposito, per capire come funziona senza rischiare soldi tuoi.


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4
replies
  1. Le due tecniche incrociate sembrano essere molto interessanti, alcuni esempi pratici di come utilizzare il metodo (o un bel video tutorial o delle foto prese da esempi reali su grafici, sarebbero molto d'aiuto per comprendelo meglio), complimenti comunque per l'intuizione

    L.

    RispondiElimina
  2. Ciao L.,

    ti ringrazio. Quando posso cerco di postare sempre degli esempi reali, ecco perché non posso programmare cosa farò vedere oggi o domani, tutto dipende da ciò che faccio. In ogni caso appena ce ne sarà l'occasione, mostrerò qualche esempio.
    Se segui la mia pagina facebook, quando mi capita posto qualche immagine di operazioni in real time.

    Buon pomeriggio!

    RispondiElimina
  3. In quale libro di connors si trova la smtp?

    RispondiElimina
    Risposte
    1. Io l'ho trovata in "Le migliori strategie di breve termine", ma il libro è di difficile reperibilità, io stessa l'ho comprato usato. Dovresti trovarlo anche su Street Smarts che è una sorta di riedizione.

      Elimina

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