giovedì 18 febbraio 2016

Sentiment di Mercato e Correlazioni

Pamela     giovedì, febbraio 18, 2016     Nessun Commento

Si può fare trading con il sentiment di mercato e le correlazioni tra diversi strumenti finanziari? In questo post veloce voglio accennare ad una questione importante con un esempio pratico su EURUSD.

sentiment di mercato correlazioni
sentiment di mercato correlazioni


In verità avevo già detto qualcosa a riguardo sulla mia pagina Facebook. Ho parlato infatti di uno studio di analisi con una nuova strategia di trading sul cambio euro dollaro, con un segnale che arriva dal mercato tedesco.

Non so se segui l'indice tedesco DAX, sui CFD Ger30, ma se vai a confrontarlo con altri sottostanti, trovi delle cose in comune.

Ad esempio, solitamente il mercato tedesco segue quello americano, quindi è un ottimo spunto per la sessione pomeridiana di trading.

C'è però un'altra cosa interessante per chi fa trading sul Forex, l'indice tedesco DAX ha una correlazione inversa con l'euro dollaro. Studio questo cambio da molti anni, quindi ogni volta cerco di trovare qualche sfumatura in più su cui poter appoggiare le mie strategie attuali, per rendere i segnali di trading più forti.

Cosa significa che c'è una correlazione inversa tra il DAX e l'EUR/USD?


Di solito, se l'indice tedesco scende, allora l'euro dollaro sale e viceversa. Dico di solito perché non è sempre così, ma nella maggior parte dei casi. Il trading, come ben sai, non è matematica.

Come possiamo sfruttare questa correlazione?


Io sto sfruttando un segnale da qualche tempo, che riguarda proprio questa correlazione. Non ho mostrato ancora la strategia perché volevo fare le dovute prove ed inoltre, è necessario associare questo segnale agli altri con cui fai trading di solito. Dunque, è solo un segnale in più.

Faccio un'altra premessa.

Sai che la maggior parte dei trader che opera in Borsa si trova nella direzione sbagliata? Ciò significa che la maggior parte dei trader perde i propri soldi costantemente. Ok, lo so che l'hai letto miliardi di volte e non vuoi più sentirtelo dire, ma è così ed è una cosa importante da sapere per questa strategia di trading.

Sentiment di Mercato


Cos'è il sentiment di mercato? Esistono degli indicatori che lo calcolano, ma cosa significa veramente e come possiamo sfruttarlo?

Il sentiment di mercato è un indicatore fornito principalmente dalle Borse e dai broker. Esso indica in che direzione si trovano i trader in un determinato mercato. Ma visto che i trader si trovano per la maggior parte nella direzione sbagliata, perché non utilizzare l'indicatore sentiment a nostro favore con un segnale inverso a ciò che ci mostra?

Per quanto riguarda i broker, ognuno di essi mostra quanti trader si trovano a rialzo e quanti a ribasso per un determinato sottostante ma solo per quel dato broker. Ciò può essere interessante, ma fino ad un certo punto, visto che il mercato delle valute è davvero immenso e di broker ce ne sono fin troppi.

Quando invece è la Borsa ufficiale a fornire questa indicazione, significa che i dati sono reali e più precisi.

Visto che non possiamo avere un indice sentiment affidabile per le valute, come possiamo rimediare per avere un segnale chiave in più?

A questo punto il DAX ci può essere d'aiuto, vista la correlazione inversa con l'euro dollaro. La Borsa tedesca infatti ci fa vedere il sentiment del mercato tedesco, anche intraday in tempo reale.

A conferma della nostra tesi che la maggior parte dei trader si trova nella direzione sbagliata del mercato, vi è la visibile constatazione che - se l'indice sentiment scende (trader a ribasso) - il DAX sale (i trader perdono i propri soldi). E se noi, al contrario di altri trader, decidessimo di prendere la direzione inversa a quella del sentiment di mercato? Il sentiment è a ribasso e noi andiamo a rialzo sul DAX.

Ok, la mia spiegazione è abbastanza generica, ma prima di scegliere una direzione, l'analisi tecnica va fatta a 360 gradi e non solo con l'indicatore sentiment di mercato.

E se volessimo portare questo segnale su EUR/USD?


Ti ho già detto che il Dax ha una correlazione inversa con l'euro dollaro, quindi il cambio maggiore seguirà la direzione del sentiment di mercato della Borsa tedesca: l'indicatore sentiment scende, EUR/USD scende e viceversa.

Ma quando bisogna guardare questo indicatore e come sfruttarlo?

Per quanto mi riguarda, sono importanti i seguenti aspetti:
  • l'orario (le 12.00 italiane)
  • l'analisi tecnica dell'indicatore (se è in trend o in congestione)
  • l'analisi tecnica di EUR/USD
  • l'analisi tecnica del DAX o Ger30

Ecco un esempio pratico su EUR/USD

eur usd
Credit piattaforma CTrader

La linea verde è la chiusura del prezzo a mezzogiorno, quando ho visto l'indicatore sentiment. Essa è anche una buona resistenza. Poco più su si trova anche la chiusura del giorno prima, tecnica che ho già spiegato tante volte e che uso quotidianamente.

Il sentimento di mercato è fortemente negativo, i trader sono a ribasso sul mercato tedesco, però il Dax sale.

Quale migliore occasione per sfruttarlo?

Vado a ribasso su euro dollaro sul secondo attraversamento e dall'immagine puoi vedere com'è andata. Ho preso circa 30 pips come primo profitto, ma il prezzo scende ancora e ha raggiunto il secondo profitto.

La questione va ancora approfondita con l'osservazione e la pratica, ma per me è davvero un ottimo ulteriore segnale se fai trading su EUR/USD o DAX.

Spero che questo nuovo segnale ti sia utile. Prossimamente qualche altra precisazione con esempi pratici.

Per ora, sfrutta uno dei broker metatrader per fare le tue prove in demo.


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