12 Giorni con Thomas DeMark sul Forex

Thomas DeMark è un noto trader e analista americano. Nella sua lunga carriera, tutt’oggi attiva, ha creato solide basi per delle strategie universali per l’analisi tecnica dei mercati finanziari.

Se vuoi approfondire i suoi studi, ti consiglio di leggere un paio dei suoi libri più popolari che trovi tradotti anche in italiano:

• La nuova scienza dell’analisi tecnica.
• Market timing.

Porta il suo nome anche un indicatore tecnico molto famoso: un oscillatore denominato DeMarker, disponibile di default sulla Metatrader ed altre piattaforme.

Tra le sue tecniche più popolari troviamo:

• TD Sequential.
• La teoria delle trendline.
• Calcolo personalizzato dei pivot point.

Le sue analisi tuttavia mostrano un’importanza nella visione di lungo periodo. Io invece prediligo il brevissimo e il breve termine per il mio trading. Ecco che quindi cerco di adattare alla mia operatività e ai mercati che seguo, ciò che mi sembra un ottimo spunto di trading.

Qui di seguito ti spiego come ho tratto vantaggio dai pivot point giornalieri secondo il calcolo di Demark, creando una strategia adatta al mercato del forex e ad un’operatività che va dallo scalping al trading intraday.

Strategia DeMark per il Forex

La strategia di trading che sto per spiegarti, serve a sfruttare quotidianamente i pivot point calcolati secondo il metodo di Thomas DeMark. Tali pivot andranno a delineare principalmente 2 cose:

1. una struttura giornaliera a cui far riferimento per far partire i propri trade e per calcolare i target;
2. l’eventuale forza dei venditori o dei compratori.

Il calcolo dei pivot di DeMark si differenzia dagli altri per l’asimmetricità dei livelli, in quanto viene data importanza anche alla tendenza del periodo a cui si fa riferimento per l’analisi. Ecco il motivo per cui li uso nel mio trading.

Non ripeterò la formula dei pivot point perché la trovi già nella pagina dell’indicatore pivot point per metatrader.

Passiamo direttamente al metodo per sfruttare nel forex questi livelli di prezzo di giornata.

I livelli di DeMark sul prezzo delle valute

I livelli pivot di Demark sono essenzialmente 3:

1. un pivot o livello mediano;
2. una resistenza che è maggiore del pivot;
3. un supporto che è minore del pivot.

La distanza tra pivot-resistenza e pivot-supporto è spesso asimmetrica, cioè è differente l’una dall’altra, al contrario di come accade per gli altri calcoli dei pivot point. Talvolta può essere maggiore la distanza tra il pivot e la resistenza, mentre altre volte è maggiore quella tra pivot e supporto, in altre occasioni invece può essere simile.

Tale distanza è nell’80% dei casi indicativa della tendenza della giornata. Cosa significa? Parlando in termini numerici significa che:

• se pivot-resistenza > pivot-supporto = la forza della giornata è rialzista;
• se pivot-supporto > pivot-resistenza = la forza della giornata è ribassista;
• se pivot-resistenza == pivot-supporto = la giornata è neutrale.

Attenzione, ciò non significa che se vi è una distanza maggiore tra pivot e resistenza allora andrai ad acquistare appena apri il grafico e a qualsiasi prezzo, anzi, potrebbero anche capitare delle ottime opportunità ribassiste.

C’è un altro parametro da verificare ed è la distanza tra resistenza e supporto: l’ampiezza maggiore può far pensare ad un possibile movimento ampio del prezzo nella giornata o in quelle successive e viceversa nel caso in cui la distanza tra i 2 livelli sia esigua.

Come fare trading?

La parte più interessante dei livelli di Demark è proprio la struttura, l’impalcatura su cui puoi delineare e programmare i tuoi trade. Ma in che modo?

Innanzitutto ti faccio vedere cosa accade al prezzo di una coppia di valute popolare come il cambio euro dollaro su uno storico di più di 12 giorni: dall’8 al 23 aprile 2020.

La struttura di DeMark su EUR/USD

[1] Livelli di DeMark su EUR/USD 8 aprile 2020

L’8 aprile i livelli giornalieri di DeMark sul cambio euro dollaro nella prima giornata di riferimento sono i seguenti:

• Resistenza = 1.09809
• Gran Pivot = 1.08917
• Pivot = 1.08822
• Supporto = 1.08377

Il gran pivot è un pivot classico calcolato su 12 giorni e non ha nulla a che vedere con DeMark, ma solo con la mia analisi quotidiana con questa strategia.

Basandoti solo su questi numeri, l’analisi tecnica è la seguente: la distanza tra pivot-resistenza è maggiore rispetto a quella tra pivot-supporto, quindi ipotizziamo una maggior forza dei compratori. Il gran pivot tuttavia si trova solo poco più su del pivot, tra i due livelli con pendenza rialzista, ma indecisa, proprio per la sua centralità.

Ciò non significa che devi andare a rialzo, ma che puoi cercare dei segnali rialzisti sul supporto o sul pivot, in base a ciò che accade al prezzo durante le contrattazioni in tempo reale su tempistiche brevi.

– Cosa fa il prezzo il giorno 1?

In mattinata il prezzo prima rimbalza sotto il pivot, raggiungendo il supporto e bucandolo di poco, per poi tornare a rimbalzare sotto il pivot. Il mercato si è attestato quindi nella zona tra il pivot e il supporto, senza riuscire ad avere la forza necessaria per raggiungere la lontana resistenza.

Operativamente si poteva fare almeno un trade in scalping dal supporto al pivot, tentando di scovare un segnale su time frame molto basso nei pressi del supporto.

Nonostante la resistenza non sia stata raggiunta, è comunque un livello da tenere bene a mente per almeno 3 motivi:

• c’è molta distanza in termini di punti tra pivot e resistenza;
• c’è molta differenza in termini di punti tra la distanza pivot-resistenza rispetto a pivot-supporto;
• il prezzo ha lasciato inviolata la zona pivot-resistenza, tornando indietro una volta raggiunto il pivot.

[2] Livelli di DeMark su EUR/USD 9 aprile 2020

Il 9 aprile 2020 (giorno 2) i numeri su EUR/USD sono i seguenti:

• GP = 1.09068;
• R = 1.08785;
• P = 1.08544;
• S = 1.08064.

La distanza tra pivot-resistenza si è accorciata ed è addirittura minore della distanza tra pivot-supporto, tuttavia c’è un dettaglio molto rilevante: il gran pivot è maggiore della resistenza di circa 28 punti.

Ciò significa che, nonostante pare che i venditori siano più forti, il gran pivot più in alto della resistenza e la distanza minore tra supporto e resistenza rispetto al giorno prima, fa sì che l’idea sia ancora rialzista, nonostante l’indecisione del giorno prima.

– Cosa fa il prezzo il giorno 2?

In mattinata continua l’indecisione del prezzo, che rimbalza nel piccolo spazio tra resistenza e pivot. Nel pomeriggio tuttavia il prezzo buca la resistenza ed anche il gran pivot, restando al di sopra di esso.

Noi in verità sappiamo, dall’analisi del giorno 1, che c’è una resistenza inviolata più in alto. Tali resistenze e supporti inviolati possono avere una valenza anche su più giorni, soprattutto se importanti come quella calcolata l’8 aprile.

[3] Livelli di DeMark su EUR/USD 10 aprile 2020

I livelli di Demark del 10 aprile (giorno 3) su euro dollaro tornano a manifestare una forza rialzista, ma con un’indecisione di più lungo periodo. Questi sono i prezzi:

• R = 1.09964;
• GP = 1.09458;
• P = 1.09187;
• S = 1.08854.

Si nota subito la forza dei compratori: pivot-resistenza > pivot-supporto. Tuttavia il gran pivot al centro, racconta un’altra verità, ossia che la differenza gran pivot-supporto è di poco maggiore rispetto al gran pivot-resistenza. Ciò rafforza l’analisi che racconta la possibilità di indecisione del mercato.

Il gran pivot nell’analisi diventa una sorta di bilanciere o regolatore per avere una visione reale d’insieme della struttura. La sua posizione e distanza con gli altri livelli, diventa fondamentale per avere un’impalcatura solida di giornata.

– Cosa fa il prezzo il giorno 3?

Il prezzo resta ancorato più o meno tra pivot e gran pivot, con un’attrazione maggiore verso quest’ultimo. D’altronde si tratta anche di venerdì prima di Pasqua, quindi non possiamo neanche pretendere escursioni elevate.

[4] Livelli di DeMark su EUR/USD 13 aprile 2020

I pivot di lunedì 13 aprile (giorno 4) sono i seguenti:

• R = 1.09593;
• GP = 1.09488;
• P = 1.09382;
• S = 1.09239.

I livelli sono tutti abbastanza vicini (la differenza tra resistenza e supporto è di circa 35 pips) a causa ovviamente dell’indecisione del week end e della festività.

Il pivot si trova più o meno al centro, tendente verso il supporto, mentre il gran pivot più vicino alla resistenza. La situazione dunque è ancora molto neutrale.

– Cosa fa il prezzo il giorno 4?

Il prezzo nella notte raggiunge il supporto, rimbalzando in direzione della resistenza che viene bucata in mattinata e poi tornare nuovamente verso il supporto. In questo caso il supporto viene bucato e superato grazie anche alla forza pomeridiana.

[5] Livelli di DeMark su EUR/USD 14 aprile 2020

Il 14 aprile (giorno 5) i livelli di DeMark sul cambio euro dollaro sono i seguenti:

• GP = 1.09416;
• R = 1.09385;
• P = 1.09156;
• S = 1.08634.

Puoi notare come la forza ribassista abbia la meglio dal punto di vista dell’analisi dei livelli (pivot-supporto > pivot-resistenza), ma tenendo sempre conto che il gran pivot si trova poco sopra la resistenza e quindi potrebbe essere una calamita per il prezzo.

– Cosa fa il prezzo il giorno 5?

Il prezzo va a rimbalzare sul pivot per poi raggiungere con forza il gran pivot e bucarlo.

Ti ricordi che l’8 aprile (giorno 1) c’era una resistenza inviolata molto importante a 1.09809? Proprio in questa giornata viene raggiunta e bucata di pochi pips.

C’è da segnare però un altro livello che è stato calcolato oggi e non è stato raggiunto: si tratta del supporto.

Attenzione, non devi segnare tutti i livelli che non sono stati raggiunti, ma solo quelli che, oltre ad avere una grande distanza dal pivot e una differenza maggiore in termini di punti rispetto alla fascia opposta, hanno anche una zona tra pivot-supporto o pivot-resistenza alquanto inviolata dal prezzo.

[6] Livelli di DeMark su EUR/USD 15 aprile 2020

Il 15 aprile (giorno 6) i livelli sono i seguenti:

• R = 1.10273;
• GP = 1.09648;
• P = 1.09645;
• S = 1.09417.

Per quanto la differenza tra le zone possa pendere dal lato dei compratori, bisogna tener presente che il gran pivot si trova proprio a ridosso del pivot e dunque al centro.

– Cosa fa il prezzo il giorno 6?

Il prezzo buca subito pivot e gran pivot a ribasso ed anche il supporto, per raggiungere il supporto inviolato del giorno prima a 1.08634. Il supporto di giornata invece diventa una sorta di resistenza dove il prezzo torna a rimbalzare in serata.

[7] Livelli di DeMark su EUR/USD 16 aprile 2020

Il 16 aprile (giorno 7) i livelli su euro dollaro sono questi:

• R = 1.09510;
• GP = 1.09110;
• P = 1.09037;
• S = 1.08166.

C’è dunque una forte propensione ribassista con la distanza molto ampia tra pivot e supporto.

– Cosa fa il prezzo il giorno 7?

Il prezzo rimbalza più volte sotto il livello mediano per poi precipitare precisamente sul supporto con delle ottime possibilità di trading su tf molto brevi.

[8] Livelli di DeMark su EUR/USD 17 aprile 2020

Il 17 aprile (giorno 8) i prezzi dei livelli di DeMark su EUR/USD sono i seguenti:

• GP = 1.08821;
• R = 1.08751;
• P = 1.08458;
• S = 1.07804.

L’analisi dei pivot mostra una forte propensione ribassista dei prezzi. Tuttavia il gran pivot posto al di sopra della resistenza racconta anche un possibile ritardo di questo ribasso.

– Cosa fa il prezzo il giorno 8?

Il prezzo prima scende e raggiunge il supporto del giorno precedente (e non di quello attuale) e poi risale oltre il gran pivot. Il prezzo del supporto attuale quindi diventa una possibilità successiva da tenere in considerazione.

Per quale motivo, visto che la zona pivot-supporto è stata violata? Perché la violazione di quella zona è stata una naturale caccia agli stop sul minimo del giorno prima, il cui prezzo non aveva effettivamente rotto il supporto, quindi il supporto attuale è ancora un livello valido.

Nell’analisi quotidiana puoi tener conto della struttura di DeMark per i tuoi trade, ma sempre guardando la struttura naturale del prezzo: minimi, massimi, chiusure ecc.

[9] Livelli di DeMark su EUR/USD 20 aprile 2020

Il 20 aprile (giorno 9) i livelli pivot su euro dollaro sono i seguenti:

• R = 1.09223;
• GP = 1.08770;
• P = 1.08672;
• S = 1.08416.

Secondo l’analisi odierna, vi è una propensione rialzista, tuttavia il gran pivot centrale annulla tale analisi, rendendo la giornata alquanto neutrale.

– Cosa fa il prezzo il giorno 9?

Il prezzo rimbalza sul supporto per poi andare a bucare un po’ il gran pivot, mostrando una indecisione. Si poteva comunque effettuare un trade rialzista su rimbalzo dal pivot, ovviamente in scalping e per un primo profitto breve sul prezzo del gran pivot.

[10] Livelli di DeMark su EUR/USD 21 aprile 2020

Il 21 aprile (giorno 10) i prezzi della struttura DeMark sono i seguenti:

• R = 1.08795;
• GP = 1.08740;
• P = 1.08604;
• S = 1.08240.

L’analisi dei livelli mostra una propensione ribassista, ma con una bassa escursione di prezzo tra il primo e l’ultimo livello, quindi non ci aspettiamo grossi movimenti direzionali.

– Cosa fa il prezzo il giorno 10?

Il prezzo va a bucare più volte il supporto per poi tornare sotto la resistenza. Si poteva dunque fare un trading a rialzo sul supporto con target brevi sui livelli superiori.

[11] Livelli di DeMark su EUR/USD 22 aprile 2020

I livelli dei 22 aprile (giorno 11) sono i seguenti:

• GP = 1.08720;
• R = 1.08687;
• P = 1.08426;
• S = 1.08049.

La tendenza ribassista del giorno prima viene confermata da questi livelli, nonostante l’escursione di prezzo non sia molto ampia.

– Cosa fa il prezzo il giorno 11?

Nel primo pomeriggio avviene una bella caccia agli stop sui massimi oltre il gran pivot dopo un rimbalzo sul pivot. Il prezzo poi precipita direttamente sul livello di supporto.

– Esempio di trading con i livelli di DeMark

Nel momento in cui il prezzo oltrepassa il limite del gran pivot, vado a vedere il grafico euro dollaro su un time frame ad 1 minuto, per capire bene in modo dettagliato cosa stia accadendo.

Intanto avevo già individuato su TF ampio (H1) una barra di misurazione che poteva in qualche modo contenere e confermare la possibile discesa.

Sul time frame a 1 minuto si sono verificati 3 massimi consecutivi decrescenti, con un evidente “triangolo” rotto a ribasso. Successivamente avviene un’altra rottura a rialzo della trendline che trattiene i 3 massimi precedenti.

Io entro a ribasso quando il prezzo torna nei pressi dell’ultima rottura, ma senza superarla, con stop loss di 4 pips e take profit di quasi 70 punti e dunque un rapporto rischio/rendimento di 1 a 17 (questo è il post sulla mia pagina facebook).

La conferma del pattern avviene anche grazie agli indicatori come Levels e all’oscillatore TDI. Quest’ultimo favorisce la visualizzazione della caccia agli stop nel momento in cui esce al di fuori delle bande durante una formazione del prezzo. Prossimamente farò un post anche per chiarire come riconoscere meglio la caccia delle mani forti.

Sul primo massimo dei 3 consecutivi il TDI esce fuori dalla banda superiore, per tornare all’interno sugli altri 2 massimi. L’oscillatore si trova al di fuori della banda inferiore durante la rottura a ribasso del “triangolo” e dalla banda superiore durante la rottura rialzista.

Io entro a mercato nel momento in cui:

• il TDI torna tra le bande;
• avviene una prima rottura di Levels S-CStart.

La lettura del grafico è molto minuziosa e ci vuole tempo per interpretare i segnali in tempo reale. L’osservazione e lo studio sono parti necessarie del percorso per imparare ad analizzare un grafico di trading al meglio e diventare un trader professionista.

Il target è stato raggiunto in modo preciso. Il prezzo infatti rimbalza in serata proprio su quel livello.

[12] Livelli di DeMark su EUR/USD 23 aprile 2020

Il 23 aprile (giorno 12) i livelli di DeMark sono i seguenti:

• GP = 1.08658;
• R = 1.08542;
• P = 1.08288;
• S = 1.07724.

Tali livelli raccontano una forte propensione ribassista, tuttavia bisogna tener conto anche del gran pivot che si trova più in alto della resistenza.

Cosa fa il prezzo il giorno 12?

La mattina il prezzo scende dal pivot direttamente sul supporto, bucando il supporto inviolato del 17 aprile (giorno 8), mentre durante il pomeriggio rimbalza sul supporto per raggiungere prima il pivot e poi quasi la resistenza.

– Esempio di trading con i livelli di DeMark

Io ho effettuato una doppia entrata proprio seguendo tali livelli, l’azione del prezzo su un grafico a 1 minuto e i miei indicatori come in precedenza:

• il TDI settato sul momentum per verificare la caccia agli stop;
• Levels per verificare i livelli direzionali.

– Prima operazione

In mattinata si verificano 3 massimi crescenti sul pivot, con un evidente pattern e divergenza segnalati anche dal TDI:

1. sul primo massimo il TDI è completamente fuori dalla banda;
2. sul secondo massimo il TDI è solo leggermente fuori dalla banda;
3. sul terzo massimo il TDI è dentro le bande e sotto la media.

Approfondirò l’argomento nei prossimi post.

Attendo dunque una rottura di questo pattern sia verso il basso che verso l’alto. La rottura avviene successivamente con il TDI che segnala la caccia agli stop e una forte divergenza.

Subito dopo si verifica un segnale S-CStart di Levels (la spunta rossa) e il rientro del TDI, quindi attendo una rottura del livello Levels prima di entrare.

Entro a ribasso sotto al pivot al limite di quella pin bar, con stop loss sempre di 4 pips e target sul supporto a poco più di 50 pips, con un rapporto rischio/rendimento di 1 a 12.5.

– Seconda operazione

Il trade successivo è rialzista ed è molto più aggressivo. Il prezzo si trova al di sotto del supporto ed ho riscontrato la possibilità di un ritorno, grazie anche al forte segnale di Levels L-CEnd precedente sul supporto.

Entro sull’ultima caccia agli stop, mentre il TDI sta per rientrare nelle bande e il grafico mostra una sorta di birthday candle rovesciata.

Il mio stop loss è sempre di 4 pips (poi ti spiegherò anche la questione dei 4 pips), mentre il primo target sotto il pivot e il secondo sotto la resistenza.

Il primo target viene raggiunto, mentre il secondo viene sfiorato e ho chiuso manualmente la posizione, quando ho visto che c’erano le condizioni affinché il prezzo tornasse indietro (anche con l’aiuto dei soliti segnali di Levels). Un rapporto R/R di circa 1:18 per la prima parte di questo trade.

C’era la possibilità di una tripla entrata ribassista dal pivot al supporto, ma il mio piano non la prevedeva, soprattutto in quegli orari.

Interpretazione Pivot DeMark e di Te

In questo post abbiamo visto come interpretare i pivot secondo il calcolo di DeMark nel mercato del forex.

L’analisi prevede di verificare la distanza tra i vari livelli e la posizione del gran pivot rispetto ad essi.

Tale osservazione ovviamente non è l’unica da fare per effettuare delle operazioni quasi perfette e in linea con la struttura. L’impalcatura del grafico è soltanto un punto di appoggio su cui costruire il proprio trading intraday o scalping.

Io ti ho spiegato con queste analisi ed esempi come faccio trading con l’interpretazione di tali livelli ed altri segnali. Questo è il modo in cui io mi sento a mio agio: minimizzare il rischio il più possibile e massimizzare il profitto, creando un margine di rapporto rischio/rendimento molto ampio.

Solo qualche anno fa il mio scalping era molto più “nervoso” e meno proficuo. I miei stop erano leggermente più ampi e i miei target più brevi. Certo, conti alla mano, era comunque un buon trading, ma oggi la mia consapevolezza e diversa, più profonda e centrata.

Non credevo fosse possibile avere un margine così alto di profitto rispetto al proprio rischio e in modo costante. La verità è che si può anche di più grazie allo studio, all’approfondimento e all’osservazione dei grafici.

Ho conosciuto un trader tedesco che nel suo trading ha un rapporto rischio rendimento di almeno 1/30 e fino a 1/60 e mi ha aiutato tantissimo a capire che alcune mie convinzioni erano sbagliate. Questo trader tuttavia protrae il proprio trading anche su più giorni o settimane con stop più ampi, cosa che io non amo fare.

Non sentirsi a proprio agio quando si aprono dei trade, è la cosa peggiore che un trader possa fare per perdere soldi e la ragione. Ecco perché ho adattato il tutto a me.

Ed è ciò che devi fare tu.

Osservare, approfondire, ma adattare a te stesso il tuo trading. Il tuo piano di trading è soltanto tuo, nessuno può dirti di usare uno stop loss di 50 punti piuttosto che di 5. La cosa fondamentale è l’idea di fondo: avere un profitto sempre N volte maggiore rispetto alla possibile perdita, altrimenti non vale la pena aprire il trade.

Qualsiasi sia la tua “potente” strategia di trading, nessuna di esse vale più del tuo stop loss. Comincia dunque a dare il giusto (giusto per te) valore ad ogni tua perdita, affinché tu possa rendere i profitti costanti e talvolta (e sempre di più) anche strepitosi.

Spero davvero che questa tecnica ti sia utile e che tu possa avere una più profonda interpretazione del tuo trading personale, così da poterne sfruttare le reali potenzialità.

Se ti può essere utile, puoi scaricare gli indicatori metatrader che ho programmato direttamente, per avere i calcoli personalizzati in base alle mie tecniche.

Ricorda inoltre che questo tipo di strategie di scalping, con stop loss molto basso, funzionano decisamente meglio operando con broker seri con dati veritieri e a 0 spread, come ad esempio IC Markets.

Se hai domande sulla strategia, scrivi un commento sotto questo post, così che la risposta possa essere utile anche ad altri.